3. Những danh từ và công thức được sử dụng bởi UM là gì?

Mức độ

Tên

Giải trình

Công thức

Tiền tệ

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu bằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản

Vốn chủ sở hữu = số dư tiền mặt + PNL chưa thanh toán - lãi tích lũy + giá trị quyền chọn

Số dư ký quỹ

Số dư của một loại tiền tệ có sẵn dưới dạng ký quỹ

Số dư ký quỹ = số dư tiền mặt + số tiền chưa thanh toán - lãi phát sinh

Số dư khả dụng

Số tiền có sẵn để bán, mở vị thế và giao dịch quyền chọn bằng một loại tiền tệ

Thông thường: số dư khả dụng = tối đa (0, số dư ký quỹ - ký quỹ ban đầu - cố định)

Ký quỹ danh mục đầu tư: số dư khả dụng = tối đa (0, vốn chủ sở hữu - ký quỹ ban đầu - đóng băng)

Đông cứng

Số tiền bị đóng băng bằng đơn vị tiền tệ do các lệnh mở giao ngay

Đông lạnh = Σ (số tiền đặt hàng giao ngay trong thời gian ngắn cho mỗi loại tiền tệ)

Ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu cho tất cả các sản phẩm phái sinh được thanh toán bằng tiền tệ

Việc tính toán số tiền ký quỹ ban đầu bằng một loại tiền giống như chế độ cổ điển.

Thông thường: vui lòng xem chi tiết tại đây

Ký quỹ danh mục đầu tư: vui lòng xem chi tiết tại đây

Biên lợi nhuận duy trì

Ký quỹ duy trì cho tất cả các sản phẩm phái sinh được thanh toán bằng tiền tệ

Việc tính toán mức ký quỹ duy trì bằng một loại tiền giống như chế độ cổ điển.

Thông thường: vui lòng xem chi tiết tại đây

Ký quỹ danh mục đầu tư: vui lòng xem chi tiết tại đây

PNL không ổn định

Tổng lãi và lỗ trên tất cả các hợp đồng tương lai và vị thế vĩnh viễn được thanh toán bằng một loại tiền tệ cụ thể trong phiên giao dịch hiện tại.

Số tiền chưa thanh toán = lãi & lỗ thực hiện (vĩnh viễn và tương lai) + lãi & lỗ chưa thực hiện (vĩnh viễn và tương lai)

Trách nhiệm pháp lý

Số tiền nợ phải trả bằng một loại tiền tệ, lãi suất sẽ được tính mỗi giờ một lần.

Nợ phải trả = | min (0, vốn chủ sở hữu) |

Tiền lãi tích lũy

BIT calculates the hourly accrued interest based on the borrow rate and the user’s liabilities every hour on the hour. Accrued interest is the accumulated undeducted interest from the last settlement time(8:00 UTC) to the latest interest calculation time.

Lãi tích lũy = Σ (lãi suất vay hàng giờ * nợ phải trả)

(Tiền lãi cộng dồn trong phiên hiện tại)

Trách nhiệm tiềm ẩn

Khi vốn chủ sở hữu của một loại tiền tệ nhỏ hơn tổng số tiền ký quỹ ban đầu hiện tại và số tiền bị đóng băng, số tiền chênh lệch là khoản nợ tiềm tàng, sẽ chiếm một lượng nhất định trong tổng số tiền ký quỹ ban đầu bằng USD.

Nợ tiềm tàng = | min (0, vốn chủ sở hữu - ký quỹ ban đầu - đóng băng) |

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu giao ngay ngắn

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu mà các khoản nợ tiềm tàng phải trả trong thứ nguyên tài khoản

Vui lòng đọc ở đây để biết tỷ lệ ký quỹ ban đầu giao ngay ngắn

Tỷ lệ ký quỹ duy trì giao ngay ngắn

Tỷ lệ ký quỹ duy trì mà các khoản nợ tiềm tàng phải trả trong thứ nguyên tài khoản

Vui lòng đọc ở đây để biết tỷ lệ ký quỹ duy trì giao ngay ngắn

Đồng bằng

Dấu bằng của một vị trí trong một đơn vị tiền tệ thể hiện sự thay đổi của giá trị vị trí do sự thay đổi giá của tài sản cơ bản. Nói cách khác, delta là giá trị vị thế di chuyển bao nhiêu đô la khi giá của tài sản cơ bản di chuyển 1 đô la.

Đồng bằng tiền tệ = tổng các vị trí đồng bằng trong tiền tệ (các vị thế phái sinh) - giá trị quyền chọn theo đơn vị tiền tệ

Mức độ

Tên

Giải trình

Công thức

Tài khoản

Tổng tài sản thế chấp

Giá trị USD của tổng tài sản thế chấp, là tổng của tất cả các loại tiền ký quỹ được tính theo tỷ lệ cắt tóc trong tài khoản hợp nhất.

Tổng tài sản thế chấp = Σ [tối đa (0, vốn chủ sở hữu) * (100% - tỷ lệ cắt tóc) * chỉ số tiền tệ -Σ (nợ phải trả * chỉ số tiền tệ)]

Tổng số dư ký quỹ

Tổng giá trị USD của số dư ký quỹ bằng tất cả các loại tiền được tính theo tỷ lệ cắt tóc trong tài khoản hợp nhất.

Tổng số dư ký quỹ = Σ [tối đa (0, số dư ký quỹ) * chỉ số tiền tệ * (100% - tỷ lệ cắt tóc) + tối thiểu (0, số dư ký quỹ) * chỉ số tiền tệ)]

Tổng số dư khả dụng

Số dư ký quỹ khả dụng để mở các vị thế ký quỹ, hợp đồng tương lai, vĩnh viễn và quyền chọn trong tài khoản hợp nhất.

Thông thường: tổng số dư khả dụng = tối đa (0, tổng số dư ký quỹ - tổng số tiền ký quỹ ban đầu - tổng số tiền bị đóng băng)

Ký quỹ danh mục đầu tư: tổng số dư khả dụng = tối đa (0, tổng tài sản thế chấp USD - tổng ký quỹ ban đầu bằng đô la Mỹ - tổng số tiền bị đóng băng)

Rụng tóc theo đơn đặt hàng tại chỗ

Khi một lệnh giao ngay được đặt hoặc thực hiện, nếu tỷ lệ cắt tóc theo đơn vị tiền tệ dài lớn hơn tỷ lệ cắt tóc tiền tệ ngắn, thì tổng tài sản thế chấp sẽ giảm và số tiền giảm là lỗ cắt tóc theo đơn đặt hàng giao ngay.

-

Tổng số bị đóng băng

Tổng giá trị USD của các khoản lỗ cắt tóc trong tất cả các cặp giao dịch giao ngay trong tài khoản hợp nhất.

Tổng số bị đóng băng = tổng của tất cả các tổn thất do cắt tóc

Tổng nợ

Tổng số tiền nợ phải trả của từng loại tiền tệ được quy đổi sang USD.

Tổng nợ phải trả = Σ (nợ tiền tệ * Chỉ số USD)

Tổng PNL chưa giải quyết

Tổng lãi và lỗ chưa xác định của từng loại tiền tệ được quy đổi sang USD.

Tổng PNL chưa được giải quyết = tiền tệ chưa được giải quyết PNL * Chỉ số USD

Tổng số tiền ký quỹ ban đầu

Giá trị USD của ký quỹ ban đầu được yêu cầu bởi tất cả các vị trí, lệnh chờ xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn trong tài khoản hợp nhất.

Tổng số tiền ký quỹ ban đầu = Σ (ký quỹ ban đầu * chỉ số tiền tệ) + Σ (khoản nợ tiềm tàng * tỷ giá IM giao ngay ngắn * chỉ số tiền tệ)

Tổng số tiền bảo trì

Giá trị USD của khoản ký quỹ duy trì theo yêu cầu của tất cả các vị trí, lệnh chờ xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn trong tài khoản hợp nhất.

Tổng số tiền ký quỹ duy trì = Σ (tỷ lệ ký quỹ duy trì * chỉ số tiền tệ) + Σ (khoản nợ tiềm tàng * tỷ giá MM giao ngay ngắn * chỉ số tiền tệ)

Tổng số% IM

(tổng tỷ lệ ký quỹ ban đầu)

Chỉ báo rủi ro tài khoản

Thông thường: tổng IM% = [tổng số tiền ký quỹ ban đầu + tổng số tiền bị cố định] / tổng số dư ký quỹ

Ký quỹ danh mục đầu tư: tổng IM% = [tổng số tiền ký quỹ ban đầu + tổng số tiền bị đóng băng] / tổng số tài sản thế chấp

Tổng% MM

(tổng tỷ lệ ký quỹ duy trì)

Chỉ báo rủi ro tài khoản

Thông thường: Tổng MM% = tổng số tiền ký quỹ duy trì / tổng số dư ký quỹ

Ký quỹ danh mục đầu tư: Tổng MM% = tổng số tiền ký quỹ duy trì / tổng tài sản thế chấp